UPD: Для SSMS 2014 надо также сделать следующее:
Создать папку:
%SystemDrive%\ProgramData\Microsoft\SQL Server Management Studio\12.0\Addins\
Скопировать файл из%SystemDrive%\ProgramData\Microsoft\SQL Server Management Studio\11.0\Addins\PoorMansTSqlFormatterSSMSAddIn.AddIn
Взято отсюда.Если есть проблемы с интеграцией, нужно установить шелл отсюда https://aka.ms/VS2015/IsoShell/en-US.